PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECB с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECB и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и SCHP


2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
-7.49%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.82%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.82%.


TECB

1 день
0.61%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-8.03%
1 год
13.96%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.70%
10 лет*

SCHP

1 день
0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.42%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий TECB и SCHP

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


Доходность на риск

TECB vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECBSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.84

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.19

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

3.52

-0.82

TECB vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECBSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между TECB и SCHP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и SCHP

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHP в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.70%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TECB и SCHP

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и SCHP.


Загрузка...

Показатели просадок


TECBSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-14.26%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-2.78%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-14.26%

-27.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-0.90%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.97%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

0.94%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и SCHP

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECBSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

1.43%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

2.26%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

4.06%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

6.14%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

5.60%

+19.91%