Сравнение TECB с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
TECB и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -7.49% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.82% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.82%.
TECB
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и SCHP
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
TECB vs. SCHP — Ранг доходности на риск
TECB
SCHP
Сравнение TECB c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.52 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TECB и SCHP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и SCHP
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHP в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.70% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и SCHP
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -14.26% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -2.78% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -14.26% | -27.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -0.90% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.97% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 0.94% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и SCHP
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 1.43% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 2.26% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 4.06% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 6.14% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 5.60% | +19.91% |