Сравнение TECB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и FXAIX
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TECB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TECB
FXAIX
Сравнение TECB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 7.30 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TECB и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и FXAIX
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и FXAIX
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -33.79% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -12.13% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -24.50% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -6.23% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.83% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.53% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и FXAIX
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.34% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 9.53% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.32% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 16.92% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 18.05% | +7.47% |