Сравнение TECB с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
TECB и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 41.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и FTEC
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
TECB vs. FTEC — Ранг доходности на риск
TECB
FTEC
Сравнение TECB c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.92 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 5.93 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TECB и FTEC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и FTEC
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и FTEC
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -34.95% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -16.26% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -34.95% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -11.53% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -5.61% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 5.27% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и FTEC
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 8.01% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 16.40% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 27.53% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 25.11% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 24.57% | +0.95% |