PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 22.27%/yr for FTEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности TECB и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%41.51%

Correlation

The correlation between TECB and FTEC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between TECB and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и FTEC

Секторы
TECB
FTEC

Технологии

63.2%
98.0%

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

11.1%
0.0%

Финансовые услуги

5.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.0%
0.6%

Энергетика

0.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
63.2%
FTEC
98.0%

Здравоохранение

TECB
11.1%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

TECB
5.7%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
FTEC
0.0%

Недвижимость

TECB
1.8%
FTEC

-

Промышленность

TECB
1.0%
FTEC
0.6%

Энергетика

TECB
0.7%
FTEC
0.4%

Сырьевые материалы

TECB

-

FTEC

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

TECB

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

TECB vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.88

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.56

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.65

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

11.73

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.88

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TECB и FTEC

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-34.95%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-16.26%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-27.30%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-34.95%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.36%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-5.56%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и FTEC

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.56%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

16.16%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

20.61%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

25.22%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

24.69%

+0.68%

Сравнение комиссий TECB и FTEC

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и FTEC

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and FTEC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.56%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.27% vs 14.63% for TECB. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.27% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.28% for TECB.

TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор