PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 25.53% for LSEQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TEC charges 0.69%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности TEC и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и LSEQ

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%-4.05%

Correlation

The correlation between TEC and LSEQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.24

The correlation between TEC and LSEQ shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TEC и LSEQ

Секторы
TEC
LSEQ

Технологии

69.5%
-10.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
17.3%

Здравоохранение

4.2%
14.7%

Коммунальные услуги

1.5%
3.1%

Финансовые услуги

1.1%
1.2%

Промышленность

1.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

27.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

15.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEC
69.5%
LSEQ
-10.9%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
LSEQ
7.0%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
LSEQ
17.3%

Здравоохранение

TEC
4.2%
LSEQ
14.7%

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
LSEQ
3.1%

Финансовые услуги

TEC
1.1%
LSEQ
1.2%

Промышленность

TEC
1.0%
LSEQ
6.5%

Сырьевые материалы

TEC

-

LSEQ
27.3%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

LSEQ
5.2%

Энергетика

TEC

-

LSEQ
15.0%

Недвижимость

TEC

-

LSEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с SIFI
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

TEC vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.70

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.39

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.46

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

9.77

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

1.19

+1.81

Просадки

Сравнение просадок TEC и LSEQ

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-8.35%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-7.40%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.76%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.23%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.71%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и LSEQ

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.34%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

12.74%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

15.04%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

14.31%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

14.31%

+6.63%

Сравнение комиссий TEC и LSEQ

TEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и LSEQ

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEC and LSEQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (5.49%) compared to LSEQ (5.34%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, TEC leads with 39.44% vs 25.53% for LSEQ. On fees, TEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 39.44% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for TEC.

TEC is categorized as Technology Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 1.70% for LSEQ.

TEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор