PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. TEC is actively managed, while XT is passively managed. Over the past year, TEC returned 41.52% vs 45.88% for XT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TEC charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности TEC и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEC показывает доходность 20.38%, а XT немного ниже – 20.20%.

TEC

1 день
-1.25%
1 месяц
11.87%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.30%
1 год
41.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и XT

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		20.38%44.91%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%38.57%

Correlation

The correlation between TEC and XT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between TEC and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и XT

Секторы
TEC
XT

Технологии

69.5%
43.5%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Здравоохранение

4.2%
23.4%

Коммунальные услуги

1.5%
4.6%

Финансовые услуги

1.1%
3.3%

Промышленность

1.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

TEC
69.5%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
XT
5.2%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
XT
7.9%

Здравоохранение

TEC
4.2%
XT
23.4%

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
XT
4.6%

Финансовые услуги

TEC
1.1%
XT
3.3%

Промышленность

TEC
1.0%
XT
10.1%

Сырьевые материалы

TEC

-

XT
2.0%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

XT
0.0%

Энергетика

TEC

-

XT
0.3%

Недвижимость

TEC

-

XT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с ARMHTEC с SIFI
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

TEC vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.89

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.83

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.41

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

18.51

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.08

0.66

+2.42

Просадки

Сравнение просадок TEC и XT

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-34.41%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-10.45%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.47%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.41%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.49%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и XT

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.85%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

11.94%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

15.99%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.76%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.08%

+0.87%

Сравнение комиссий TEC и XT

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и XT

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

TEC and XT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (5.28%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs XT's -34.41%.

On 1-year performance, XT leads with 45.88% vs 41.52% for TEC. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XT has performed better with a 45.88% return vs 41.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for TEC.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор