PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 6.47% for OSEA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEC charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности TEC и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и OSEA

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%17.22%

Correlation

The correlation between TEC and OSEA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.65

The correlation between TEC and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и OSEA

Секторы
TEC
OSEA

Технологии

69.5%
23.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.6%

Здравоохранение

4.2%
10.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.9%

Финансовые услуги

1.1%
14.5%

Промышленность

1.0%
20.6%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TEC
69.5%
OSEA
23.4%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
OSEA
6.5%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
OSEA
11.6%

Здравоохранение

TEC
4.2%
OSEA
10.1%

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
OSEA
3.9%

Финансовые услуги

TEC
1.1%
OSEA
14.5%

Промышленность

TEC
1.0%
OSEA
20.6%

Сырьевые материалы

TEC

-

OSEA
5.8%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

OSEA
10.2%

Энергетика

TEC

-

OSEA

-

Недвижимость

TEC

-

OSEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с SIFI
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

TEC vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.43

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.71

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.59

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

2.10

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.43

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

0.79

+2.21

Просадки

Сравнение просадок TEC и OSEA

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-18.14%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-11.08%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.78%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.82%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.09%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и OSEA

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеют волатильность 5.49% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

12.05%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

15.13%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

16.61%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

16.61%

+4.33%

Сравнение комиссий TEC и OSEA

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и OSEA

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEC and OSEA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (5.49%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, TEC leads with 39.44% vs 6.47% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 39.44% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for TEC.

TEC is categorized as Technology Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.55% for OSEA.

TEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор