PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. TEC is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 64.08% for XLK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TEC charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TEC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и XLK

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%49.97%

Correlation

The correlation between TEC and XLK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between TEC and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и XLK

Секторы
TEC
XLK

Технологии

69.5%
99.7%

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

1.1%

-

Промышленность

1.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEC
69.5%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
XLK

-

Здравоохранение

TEC
4.2%
XLK

-

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
XLK

-

Финансовые услуги

TEC
1.1%
XLK

-

Промышленность

TEC
1.0%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

TEC

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

TEC

-

XLK

-

Энергетика

TEC

-

XLK
0.2%

Недвижимость

TEC

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с SIFI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

TEC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.09

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.77

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.04

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.55

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.09

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

0.41

+2.59

Просадки

Сравнение просадок TEC и XLK

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-82.05%

+64.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.92%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.54%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-34.95%

+31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.74%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и XLK

Текущая волатильность для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) составляет 5.49%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.27%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

16.76%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

20.86%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

24.90%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

24.49%

-3.55%

Сравнение комиссий TEC и XLK

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и XLK

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEC and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to TEC (5.49%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 39.44% for TEC. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TEC has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for TEC.

They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор