PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TEC charges 0.69%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности TEC и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и CAOS

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%0.50%

Correlation

The correlation between TEC and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов TEC и CAOS

Секторы
TEC
CAOS

Технологии

69.5%
33.1%

Коммуникационные услуги

13.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Финансовые услуги

1.1%
12.4%

Промышленность

1.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

TEC
69.5%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

TEC
4.2%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
CAOS
2.6%

Финансовые услуги

TEC
1.1%
CAOS
12.4%

Промышленность

TEC
1.0%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

TEC

-

CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

CAOS
5.4%

Энергетика

TEC

-

CAOS
4.1%

Недвижимость

TEC

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с ARMH
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

TEC vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.22

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.94

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.45

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

6.09

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.22

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

1.21

+1.79

Просадки

Сравнение просадок TEC и CAOS

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-3.60%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-0.76%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.11%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-0.90%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

0.30%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и CAOS

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.25%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

1.03%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

1.52%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

4.25%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

4.25%

+16.69%

Сравнение комиссий TEC и CAOS

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и CAOS

Ни TEC, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TEC and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (5.49%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, TEC leads with 39.44% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 39.44% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

TEC and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TEC is categorized as Technology Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.63% for CAOS.

TEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор