PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с HSAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEBRX с HSAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEBRX (Teberg Fund) and HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, TEBRX returned 16.28%/yr vs 1.83%/yr for HSAFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TEBRX charges 1.75%/yr vs 1.25%/yr for HSAFX.

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и HSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью -1.40%.

TEBRX

1 день
0.11%
1 месяц
11.04%
С начала года
29.59%
6 месяцев
28.81%
1 год
51.91%
3 года*
28.45%
5 лет*
16.28%
10 лет*
15.20%

HSAFX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-0.78%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEBRX и HSAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEBRX
Teberg Fund		29.59%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%12.53%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		-1.40%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%

Correlation

The correlation between TEBRX and HSAFX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.17

The correlation between TEBRX and HSAFX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

Hussman Strategic Allocation Fund

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с SFHYXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с HFSAXHSAFX с BOXXHSAFX с HSGFXHSAFX с SFHYXHSAFX с ABRZXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIX

Доходность на риск

TEBRX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXHSAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
-0.09

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
-0.08

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.99

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

-0.09

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.39

-0.25

+23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. HSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа HSAFX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и HSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXHSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

-0.09

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и HSAFX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и HSAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEBRXHSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-5.54%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-5.34%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-5.34%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-5.54%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-1.57%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.91%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и HSAFX

Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEBRXHSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

1.79%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

3.72%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

5.61%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

4.86%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

5.12%

+13.64%

Сравнение комиссий TEBRX и HSAFX

TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HSAFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и HSAFX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HSAFX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.79%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEBRX
Teberg Fund		0.09%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Часто задаваемые вопросы

TEBRX and HSAFX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEBRX has higher volatility (5.92%) compared to HSAFX (1.79%). In terms of maximum drawdown, TEBRX dropped -39.10% vs HSAFX's -5.54%.

TEBRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEBRX и HSAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор