PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEBRX с HFSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEBRX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEBRX
Teberg Fund		0.28%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.71%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.42% соответственно.

TEBRX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.68%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.55%

HFSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.38%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.89%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий TEBRX и HFSAX

И TEBRX, и HFSAX имеют комиссию равную 1.75%.

TEBRX
Teberg Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

TEBRX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.39

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.21

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.86

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.75

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.39

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.35

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.30

-0.79

Корреляция

Корреляция между TEBRX и HFSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и HFSAX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HFSAX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.82%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и HFSAX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEBRXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-12.81%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-3.68%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-12.81%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-12.81%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.48%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.39%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.08%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и HFSAX

Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEBRXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

0.53%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

3.69%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

4.41%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

6.30%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

6.25%

+12.34%