Сравнение TDVI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TDVI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 22.84% | 7.92% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и XOMO
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TDVI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TDVI
XOMO
Сравнение TDVI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.47 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 3.35 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.55 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и XOMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и XOMO
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и XOMO
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -18.90% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -15.24% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.12% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.05% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.69% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и XOMO
Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.81%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.57% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.81% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 22.02% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.46% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.46% | +1.10% |