PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDVI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDVI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий TDVI и TCAL

TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

TDVI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDVITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.09

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

-0.05

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.15

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

-0.52

+8.87

TDVI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDVITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.09

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.06

+1.15

Корреляция

Корреляция между TDVI и TCAL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и TCAL

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок TDVI и TCAL

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


TDVITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-7.24%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-7.24%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.27%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.61%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.16%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и TCAL

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDVITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.39%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

7.60%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

11.67%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

11.66%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

11.66%

+7.90%