Сравнение TDVI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
TDVI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 29.29% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и TCAL
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
TDVI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
TDVI
TCAL
Сравнение TDVI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.09 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.05 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.15 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.52 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.09 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.06 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и TCAL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и TCAL
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и TCAL
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -7.24% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -7.24% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.27% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.61% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.16% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и TCAL
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.39% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 7.60% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 11.67% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.66% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.66% | +7.90% |