PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

TDVI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и PAPI

2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-2.31%24.75%22.84%14.46%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

TDVI

1 день
2.99%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-3.50%
1 год
28.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий TDVI и PAPI

TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TDVI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.23

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.08

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

4.62

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.82

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.02

+0.07

Корреляция

Корреляция между TDVI и PAPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и PAPI

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.10%7.53%7.90%3.04%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и PAPI

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-14.27%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.59%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-2.82%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.57%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.72%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и PAPI

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.21%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.51%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

14.14%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

11.96%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

11.96%

+7.61%