Сравнение TDVI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TDVI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 15.09% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и IVVW
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
TDVI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TDVI
IVVW
Сравнение TDVI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.27 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.59 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и IVVW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и IVVW
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и IVVW
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -16.79% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.21% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.90% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.87% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.88% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и IVVW
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.54% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 6.63% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 15.56% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 13.10% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 13.10% | +6.46% |