PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

TDVI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и IGLD

2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%22.84%10.79%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий TDVI и IGLD

TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Доходность на риск

TDVI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.17

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.27

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.64

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.06

+0.03

Корреляция

Корреляция между TDVI и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и IGLD

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и IGLD

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-18.59%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-17.56%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-10.51%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.01%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.13%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и IGLD

Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.81%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

10.62%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

21.23%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

23.76%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

14.90%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

14.86%

+4.70%