PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

TDVI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и FYEE

2026 (YTD)20252024
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%13.17%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий TDVI и FYEE

TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

TDVI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.60

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.52

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.97

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.95

+0.15

Корреляция

Корреляция между TDVI и FYEE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и FYEE

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и FYEE

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-18.79%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.60%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.26%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.40%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.21%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и FYEE

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.93%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.49%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

15.88%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

14.31%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

14.31%

+5.25%