PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVI с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TDVI returned 49.89% vs 19.81% for DIVO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности TDVI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

TDVI

1 день
-1.35%
1 месяц
12.36%
С начала года
28.41%
6 месяцев
26.06%
1 год
49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVI и DIVO

2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		28.41%24.75%22.84%10.79%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%2.45%

Correlation

The correlation between TDVI and DIVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.58

The correlation between TDVI and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с JEPQTDVI с GPTYTDVI с GPIQTDVI с CGDV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

TDVI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.21

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.27

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

3.35

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

12.08

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.21

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.86

+0.78

Просадки

Сравнение просадок TDVI и DIVO

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-30.04%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-5.95%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

0.00%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.61%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.64%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и DIVO

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.17%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

6.95%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

9.03%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

11.94%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

14.84%

+4.82%

Сравнение комиссий TDVI и DIVO

TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и DIVO

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		6.50%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVI and DIVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDVI has higher volatility (6.85%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, TDVI leads with 49.89% vs 19.81% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVI has performed better with a 49.89% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.

TDVI has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 6.35% for DIVO.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.56% for DIVO.

TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVI и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор