Сравнение TDVI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TDVI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 17.76% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и CRSH
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
TDVI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TDVI
CRSH
Сравнение TDVI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.57 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.59 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.55 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.75 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.57 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.64 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и CRSH составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и CRSH
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и CRSH
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -63.68% | +41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -48.16% | +35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -53.43% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -41.91% | +38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 35.23% | -31.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и CRSH
Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.81%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.04% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 23.47% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 42.40% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 48.37% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 48.37% | -28.81% |