Сравнение TDVI с AIRR
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). TDVI is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, TDVI returned 49.89% vs 69.39% for AIRR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 28.41%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 69.39%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам TDVI и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 34.13% | 27.92% | 33.45% | 6.44% |
Correlation
The correlation between TDVI and AIRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between TDVI and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. AIRR — Ранг доходности на риск
TDVI
AIRR
Сравнение TDVI c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 5.33 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 19.70 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.68 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и AIRR
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -42.37% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -13.09% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.11% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.42% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.53% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и AIRR
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 6.85% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.86% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 19.88% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 25.35% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 25.30% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 26.29% | -6.63% |
Сравнение комиссий TDVI и AIRR
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и AIRR
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and AIRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (6.86%) compared to TDVI (6.85%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs AIRR's -42.37%.
On 1-year performance, AIRR leads with 69.39% vs 49.89% for TDVI. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 69.39% return vs 49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.13% for AIRR.
TDVI is categorized as Derivative Income, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.70% for AIRR.
TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор