Сравнение TDV с TSXU
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TDV и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDV и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 22.23% | -0.08% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TDV and TSXU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDV vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TDV
TSXU
Сравнение TDV c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.95 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок TDV и TSXU
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -35.62% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -7.07% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.54% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 78.90% | -61.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 78.90% | -58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 78.90% | -55.70% |
Сравнение комиссий TDV и TSXU
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TSXU
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.94% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDV and TSXU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.94% for TDV.
TDV is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TDV и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор