Сравнение TDV с TRUT
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. TDV is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности TDV и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
TDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDV и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 22.23% | 4.76% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between TDV and TRUT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDV vs. TRUT — Ранг доходности на риск
TDV
TRUT
Сравнение TDV c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.25 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок TDV и TRUT
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -18.55% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.83% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.16% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 21.54% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.54% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.54% | +1.66% |
Сравнение комиссий TDV и TRUT
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TRUT
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.94% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDV and TRUT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для TDV и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор