PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с TDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с TDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. TDV is passively managed, while TDVI is actively managed. Over the past year, TDV returned 34.50% vs 49.89% for TDVI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TDV charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.

Доходность

Сравнение доходности TDV и TDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 28.41%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

TDVI

1 день
-1.35%
1 месяц
12.36%
С начала года
28.41%
6 месяцев
26.06%
1 год
49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и TDVI

2026 (YTD)202520242023
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%7.21%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		28.41%24.75%22.84%10.79%

Correlation

The correlation between TDV and TDVI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between TDV and TDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с JEPQTDVI с GPTYTDVI с GPIQTDVI с CGDV

Доходность на риск

TDV vs. TDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c TDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVTDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.83

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.75

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.10

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

16.15

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. TDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и TDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVTDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.63

-0.88

Просадки

Сравнение просадок TDV и TDVI

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVTDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-22.08%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.83%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.09%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-2.98%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и TDVI

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.05%, в то время как у FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVTDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.85%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.32%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

17.71%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

19.66%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

19.66%

+3.54%

Сравнение комиссий TDV и TDVI

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и TDVI

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TDVI в 6.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		6.50%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDV and TDVI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDVI has higher volatility (6.85%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs TDVI's -22.08%.

On 1-year performance, TDVI leads with 49.89% vs 34.50% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVI has performed better with a 49.89% return vs 34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.

TDVI has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.94% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while TDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.75% for TDVI.

TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и TDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор