Сравнение TDV с TDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI).
TDV и TDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TDV и TDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 7.21% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TDVI с доходностью -1.90%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и TDVI
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Доходность на риск
TDV vs. TDVI — Ранг доходности на риск
TDV
TDVI
Сравнение TDV c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.89 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.30 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 8.35 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.10 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TDV и TDVI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TDVI
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TDVI в 8.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и TDVI
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -22.08% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.78% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.52% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.10% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TDVI
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеют волатильность 6.09% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.81% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 13.07% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.88% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.56% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.56% | +3.76% |