PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDV с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds - TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index while RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 12.20%/yr vs 16.47%/yr for RSPT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TDV charges 0.66%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности TDV и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 31.56%.

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и RSPT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.91%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		31.56%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%6.01%

Correlation

The correlation between TDV and RSPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between TDV and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и RSPT

Секторы
TDV
RSPT

Технологии

90.7%
97.9%

Финансовые услуги

4.9%
0.0%

Промышленность

4.4%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDV
90.7%
RSPT
97.9%

Финансовые услуги

TDV
4.9%
RSPT
0.0%

Промышленность

TDV
4.4%
RSPT
0.8%

Сырьевые материалы

TDV

-

RSPT

-

Коммуникационные услуги

TDV

-

RSPT

-

Потребительский циклический сектор

TDV

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

TDV

-

RSPT

-

Энергетика

TDV

-

RSPT
1.3%

Здравоохранение

TDV

-

RSPT

-

Недвижимость

TDV

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

TDV

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

TDV vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.89

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.42

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.07

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

11.90

-6.10

TDV vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и RSPT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-58.91%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.47%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-26.62%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-32.49%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-11.36%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.89%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.91%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и RSPT

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 7.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.83%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

20.68%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

24.64%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

24.70%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

23.97%

-0.66%

Сравнение комиссий TDV и RSPT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и RSPT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TDV and RSPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPT has higher volatility (8.83%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs RSPT's -58.91%.

On 5-year performance, RSPT leads with 16.47% vs 12.20% for TDV. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPT has performed better with a 16.47% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.27% for RSPT.

TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор