Сравнение TDV с RSPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).
TDV и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и RSPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 2.04% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 2.04%.
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
RSPT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и RSPT
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.
Доходность на риск
TDV vs. RSPT — Ранг доходности на риск
TDV
RSPT
Сравнение TDV c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.27 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.83 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.38 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.62 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TDV и RSPT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и RSPT
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности RSPT в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и RSPT
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и RSPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -58.91% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.67% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -32.49% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -4.74% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -8.97% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.69% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и RSPT
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 8.26% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 17.02% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 27.21% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 23.82% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 23.59% | -0.28% |