Сравнение RSPT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RSPT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPT или VOO.
Основные характеристики
| RSPT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.56% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 36.70% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.43% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.10% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.02 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 12.25% |
| Макс. просадка | -58.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSPT и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPT и VOO
С начала года, RSPT показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.10% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPT и VOO
RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPT и VOO
Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% | 1.16% | 0.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RSPT и VOO
Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPT и VOO
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.