PortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPT и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSPT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
766.02%
557.08%
RSPT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPT:

0.17

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RSPT:

0.42

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RSPT:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSPT:

0.17

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RSPT:

0.61

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RSPT:

7.44%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RSPT:

27.36%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RSPT:

-58.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RSPT:

-14.89%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.99% против 12.12% соответственно.


RSPT

С начала года

-8.38%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-8.66%

1 год

2.64%

5 лет

14.65%

10 лет

14.99%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPT и VOO

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPT: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPT: 0.17
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPT: 0.42
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RSPT: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPT: 0.17
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPT: 0.61
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.54
RSPT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и VOO

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.48%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и VOO

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-9.90%
RSPT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и VOO

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
13.96%
RSPT
VOO