PortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPT и QQQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSPT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.77%
65.49%
RSPT
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPT:

0.17

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

RSPT:

0.42

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

RSPT:

1.06

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

RSPT:

0.17

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

RSPT:

0.61

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

RSPT:

7.44%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

RSPT:

27.36%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

RSPT:

-58.91%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

RSPT:

-14.89%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -7.40%.


RSPT

С начала года

-8.38%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-8.66%

1 год

2.64%

5 лет

14.65%

10 лет

14.99%

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPT и QQQM

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPT: 0.40%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPT и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPT: 0.17
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPT: 0.42
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPT: 1.06
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPT: 0.17
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPT: 0.61
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.48
RSPT
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и QQQM

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QQQM в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.48%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и QQQM

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-12.26%
RSPT
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и QQQM

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
16.54%
RSPT
QQQM