PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPT returned 19.15%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 45.37%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%13.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between RSPT and QQQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between RSPT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и QQQM

Секторы
RSPT
QQQM

Технологии

97.6%
53.8%

Энергетика

1.4%
0.6%

Промышленность

1.0%
2.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

RSPT
97.6%
QQQM
53.8%

Энергетика

RSPT
1.4%
QQQM
0.6%

Промышленность

RSPT
1.0%
QQQM
2.8%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

RSPT

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

QQQM
7.7%

Здравоохранение

RSPT

-

QQQM
4.2%

Недвижимость

RSPT

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

RSPT

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTECRSPT с RSPE
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

RSPT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.58

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.38

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

3.43

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

13.15

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.58

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RSPT и QQQM

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-35.04%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.96%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-22.70%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-35.04%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.75%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-8.24%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и QQQM

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.51%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

12.06%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

15.91%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

22.23%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

22.11%

+1.66%

Сравнение комиссий RSPT и QQQM

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и QQQM

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and QQQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.25%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, RSPT leads with 19.15% vs 17.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPT has performed better with a 19.15% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.26% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.15% for QQQM.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор