PortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с QTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPT и QTEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RSPT и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPT:

0.25

QTEC:

0.02

Коэф-т Сортино

RSPT:

0.54

QTEC:

0.23

Коэф-т Омега

RSPT:

1.07

QTEC:

1.03

Коэф-т Кальмара

RSPT:

0.26

QTEC:

0.01

Коэф-т Мартина

RSPT:

0.87

QTEC:

0.03

Индекс Язвы

RSPT:

7.87%

QTEC:

9.70%

Дневная вол-ть

RSPT:

27.30%

QTEC:

31.66%

Макс. просадка

RSPT:

-58.91%

QTEC:

-58.86%

Текущая просадка

RSPT:

-10.69%

QTEC:

-12.27%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью -1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPT имеют среднегодовую доходность 15.51%, а акции QTEC немного впереди с 16.12%.


RSPT

С начала года

-3.86%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-7.47%

1 год

6.25%

5 лет

14.75%

10 лет

15.51%

QTEC

С начала года

-1.83%

1 месяц

14.49%

6 месяцев

-7.22%

1 год

0.07%

5 лет

13.65%

10 лет

16.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPT и QTEC

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPT и QTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

QTEC
Ранг риск-скорректированной доходности QTEC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTEC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPT c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа QTEC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и QTEC

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности QTEC в 0.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.46%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.02%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и QTEC

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и QTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и QTEC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 9.06%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...