PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPT с QTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSPTQTEC
Дох-ть с нач. г.19.56%13.01%
Дох-ть за 1 год36.70%30.31%
Дох-ть за 3 года7.50%3.56%
Дох-ть за 5 лет16.43%16.39%
Дох-ть за 10 лет17.10%17.34%
Коэф-т Шарпа2.051.47
Коэф-т Сортино2.692.00
Коэф-т Омега1.351.26
Коэф-т Кальмара3.101.99
Коэф-т Мартина10.025.93
Индекс Язвы3.98%5.78%
Дневная вол-ть19.39%23.13%
Макс. просадка-58.91%-58.86%
Текущая просадка-0.23%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RSPT и QTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и QTEC

С начала года, RSPT показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у QTEC с доходностью 13.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPT имеют среднегодовую доходность 17.10%, а акции QTEC немного впереди с 17.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.34%
6.02%
RSPT
QTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPT и QTEC

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.


QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
График комиссии QTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSPT c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.02
QTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTEC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QTEC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QTEC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QTEC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QTEC, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93

Сравнение коэффициента Шарпа RSPT и QTEC

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QTEC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.47
RSPT
QTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и QTEC

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QTEC в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%0.80%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.04%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и QTEC

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и QTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-3.47%
RSPT
QTEC

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и QTEC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 6.14%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
7.44%
RSPT
QTEC