PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.05%/yr vs 5.27%/yr for GINN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TDV charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности TDV и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%10.84%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between TDV and GINN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.84

The correlation between TDV and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и GINN

Секторы
TDV
GINN

Технологии

90.7%
32.6%

Финансовые услуги

4.9%
12.4%

Промышленность

4.4%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

TDV
90.7%
GINN
32.6%

Финансовые услуги

TDV
4.9%
GINN
12.4%

Промышленность

TDV
4.4%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

TDV

-

GINN
0.1%

Коммуникационные услуги

TDV

-

GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

TDV

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

GINN
1.8%

Энергетика

TDV

-

GINN
1.7%

Здравоохранение

TDV

-

GINN
20.6%

Недвижимость

TDV

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

TDV

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

TDV vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.06

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.53

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.32

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

4.60

+4.27

TDV vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и GINN

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-41.25%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.18%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-22.25%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-41.25%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.34%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-13.27%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.78%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и GINN

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.70%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.85%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

16.41%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

21.43%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.06%

+2.23%

Сравнение комиссий TDV и GINN

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и GINN

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TDV and GINN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (8.40%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.05% vs 5.27% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.05% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.02% for TDV.

TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.50% for GINN.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор