PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDUP с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDUP с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDUP (ThredUp Inc.) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, TDUP returned -27.00%/yr vs 8.12%/yr for VBR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDUP и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ThredUp Inc. (TDUP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDUP показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

TDUP

1 день
5.03%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-24.88%
6 месяцев
-39.55%
1 год
-37.25%
3 года*
28.54%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDUP и VBR

2026 (YTD)20252024202320222021
TDUP
ThredUp Inc.		-24.88%359.71%-38.22%71.76%-89.73%-36.20%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%8.99%

Correlation

The correlation between TDUP and VBR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ThredUp Inc.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TDUP:
TDUP с REALTDUP с WMTTDUP с SPYTDUP с HOODTDUP с TSLATDUP с QBTSTDUP с LQDA
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

TDUP vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDUP
Ранг доходности на риск TDUP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDUP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDUP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDUP c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ThredUp Inc. (TDUP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDUPVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.82

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.66

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.11

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

10.96

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDUP vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDUP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDUP и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDUPVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.82

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.41

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.42

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TDUP и VBR

Максимальная просадка TDUP за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDUP и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDUPVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-61.98%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.25%

-8.85%

-65.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.42%

-24.19%

-63.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.21%

-24.19%

-74.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

0.00%

-84.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.69%

-8.27%

-71.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.86%

2.50%

+42.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TDUP и VBR

ThredUp Inc. (TDUP) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что TDUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDUPVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

3.89%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.09%

10.47%

+42.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.21%

15.14%

+52.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.57%

19.77%

+84.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.71%

21.73%

+85.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDUP и VBR

TDUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDUP
ThredUp Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

TDUP and VBR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDUP has higher volatility (15.94%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, TDUP dropped -98.32% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDUP и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор