Сравнение TDUP с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ThredUp Inc. (TDUP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TDUP и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDUP и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDUP ThredUp Inc. | -46.95% | 359.71% | -38.22% | 71.76% | -89.73% | -36.20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TDUP показывает доходность -46.95%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
TDUP
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -32.34%
- С начала года
- -46.95%
- 6 месяцев
- -62.17%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -32.38%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDUP vs. VBR — Ранг доходности на риск
TDUP
VBR
Сравнение TDUP c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ThredUp Inc. (TDUP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDUP | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.37 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 5.62 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDUP | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.39 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.40 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TDUP и VBR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDUP и VBR
TDUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDUP ThredUp Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TDUP и VBR
Максимальная просадка TDUP за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDUP и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDUP | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -61.98% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -14.18% | -60.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.21% | -24.19% | -74.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.20% | -5.75% | -83.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.46% | -8.32% | -71.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.88% | 3.46% | +32.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDUP и VBR
ThredUp Inc. (TDUP) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TDUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDUP | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 5.40% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.77% | 11.29% | +38.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.30% | 20.64% | +61.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.15% | 19.85% | +85.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.89% | 21.73% | +87.16% |