Сравнение TDUP с WMT
TDUP (ThredUp Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TDUP operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TDUP returned -23.75%/yr vs 21.03%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDUP и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDUP показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 3.59%.
TDUP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 27.41%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 5.48%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- -23.75%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам TDUP и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDUP ThredUp Inc. | 5.48% | 359.71% | -38.22% | 71.76% | -89.73% | -30.08% |
WMT Walmart Inc. | 3.59% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 9.23% |
Correlation
The correlation between TDUP and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between TDUP and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDUP:
$869.74M
WMT:
$914.78B
TDUP:
-$0.17
WMT:
$2.88
TDUP:
2.64
WMT:
1.27
TDUP:
14.49
WMT:
9.75
TDUP:
$321.19M
WMT:
$725.31B
TDUP:
$255.04M
WMT:
$181.16B
TDUP:
$7.79M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDUP vs. WMT — Ранг доходности на риск
TDUP
WMT
Сравнение TDUP c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ThredUp Inc. (TDUP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDUP | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.38 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDUP и WMT
Максимальная просадка TDUP за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDUP и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -77.14% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -18.91% | -55.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.42% | -21.93% | -65.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.14% | -25.74% | -72.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.54% | -14.34% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.65% | -14.63% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.64% | 6.48% | +41.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDUP и WMT
ThredUp Inc. (TDUP) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что TDUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 7.67% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.40% | 19.12% | +33.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.25% | 24.36% | +42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.20% | 21.86% | +82.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.93% | 21.85% | +85.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDUP и WMT
TDUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDUP ThredUp Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDUP и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ThredUp Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDUP и WMT
TDUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ThredUp Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.66M при выручке в 81.67M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TDUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ThredUp Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.42M при выручке в 81.67M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TDUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ThredUp Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.47M при выручке в 81.67M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDUP and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDUP has higher volatility (17.63%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, TDUP dropped -98.32% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDUP и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор