Сравнение TDTF с VTP
TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TDTF tracks the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDTF показывает доходность 1.52%, а VTP немного ниже – 1.51%.
TDTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.94%
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDTF и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.52% | 2.24% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.51% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TDTF and VTP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTF vs. VTP — Ранг доходности на риск
TDTF
VTP
Сравнение TDTF c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.30 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и VTP
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTF | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -1.92% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.34% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.52% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTF | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 3.26% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 3.26% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.26% | +1.81% |
Сравнение комиссий TDTF и VTP
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и VTP
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.71% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TDTF and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.61% for VTP.
TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для TDTF и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор