Сравнение TDSC с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
TDSC и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и VFMV
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
TDSC vs. VFMV — Ранг доходности на риск
TDSC
VFMV
Сравнение TDSC c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.63 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.69 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и VFMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и VFMV
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и VFMV
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -33.64% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.63% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -15.41% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.26% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.69% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.09% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и VFMV
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.50% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.43% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 6.62% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 12.28% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 11.77% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 14.34% | -4.05% |