PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDSC с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDSC и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и VFMV


2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
3.26%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%9.95%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.


TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Drawdown 10 ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий TDSC и VFMV

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

TDSC vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDSCVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.63

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.94

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.80

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

3.69

-1.54

TDSC vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDSCVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между TDSC и VFMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и VFMV

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VFMV в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и VFMV

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


TDSCVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-33.64%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.63%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-15.41%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.26%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-3.69%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.09%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и VFMV

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.50% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDSCVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.43%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.62%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.28%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

11.77%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

14.34%

-4.05%