Сравнение TDSC с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
TDSC и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 3.70% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и VCLN
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
TDSC vs. VCLN — Ранг доходности на риск
TDSC
VCLN
Сравнение TDSC c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.44 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.16 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 5.81 | -5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 21.39 | -19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.44 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и VCLN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и VCLN
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и VCLN
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -45.66% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.58% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.09% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -24.92% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.42% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и VCLN
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 9.57% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 21.32% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 29.83% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 27.34% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 27.34% | -17.05% |