Сравнение TDSC с THNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ).
TDSC и THNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и THNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и THNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | -6.16% | 29.83% | 18.82% | 56.81% | -39.84% | 9.10% | 27.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у THNQ с доходностью -6.16%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
THNQ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -8.83%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и THNQ
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.
Доходность на риск
TDSC vs. THNQ — Ранг доходности на риск
TDSC
THNQ
Сравнение TDSC c THNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | THNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.11 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.67 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 6.16 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и THNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и THNQ
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности THNQ в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и THNQ
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и THNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -50.56% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -18.39% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -50.56% | +29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -13.00% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -15.44% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.66% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и THNQ
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 10.64% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 20.69% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 30.42% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 28.76% | -18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 28.57% | -18.28% |