Сравнение TDSC с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
TDSC и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и SMMU
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
TDSC vs. SMMU — Ранг доходности на риск
TDSC
SMMU
Сравнение TDSC c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.06 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.47 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.58 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.93 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 9.89 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.06 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и SMMU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и SMMU
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и SMMU
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -5.09% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -1.95% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -4.76% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.59% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -0.55% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.38% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и SMMU
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.52% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 0.74% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 1.78% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 1.67% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 2.75% | +7.54% |