Сравнение TDSC с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
TDSC и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 0.01% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
Доходность по периодам
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и GDT
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
TDSC vs. GDT — Ранг доходности на риск
TDSC
GDT
Сравнение TDSC c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.30 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и GDT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и GDT
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GDT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и GDT
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -18.06% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -11.04% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.38% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 42.83% | -30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 42.83% | -32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 42.83% | -32.54% |