Сравнение TDSC с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
TDSC и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | 2.24% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и DFAU
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
TDSC vs. DFAU — Ранг доходности на риск
TDSC
DFAU
Сравнение TDSC c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.03 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.56 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.56 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 7.42 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и DFAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и DFAU
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и DFAU
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -23.61% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.45% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -23.61% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.36% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -5.12% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.62% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и DFAU
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.39% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.67% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 18.52% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 17.03% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 16.87% | -6.58% |