PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.34%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDSC показывает доходность 11.75%, а DFAU немного выше – 11.85%.

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%2.24%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between TDSC and DFAU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.76

The correlation between TDSC and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и DFAU

Секторы
TDSC
DFAU

Технологии

28.5%
32.7%

Здравоохранение

19.9%
8.5%

Энергетика

17.6%
4.6%

Коммунальные услуги

15.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.8%

Финансовые услуги

3.9%
12.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Промышленность

2.0%
10.4%

Сырьевые материалы

0.7%
2.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

TDSC
28.5%
DFAU
32.7%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
DFAU
8.5%

Энергетика

TDSC
17.6%
DFAU
4.6%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
DFAU
2.5%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
DFAU
10.4%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
DFAU
10.8%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
DFAU
12.8%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
DFAU
4.8%

Промышленность

TDSC
2.0%
DFAU
10.4%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
DFAU
2.4%

Недвижимость

TDSC
0.1%
DFAU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

TDSC vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.43

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.31

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.38

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

15.44

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.95

-0.54

Просадки

Сравнение просадок TDSC и DFAU

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-23.61%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-8.67%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-19.36%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-23.61%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.98%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.89%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и DFAU

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 1.99%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.88%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.05%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

12.05%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

17.02%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

16.73%

-6.51%

Сравнение комиссий TDSC и DFAU

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и DFAU

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and DFAU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 3.34% for TDSC. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.89% for DFAU.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Dimensional. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор