PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.57%/yr vs 12.93%/yr for VT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 18.57% против 12.93% соответственно.

TDIV

1 день
0.97%
1 месяц
4.78%
С начала года
21.17%
6 месяцев
20.34%
1 год
36.48%
3 года*
28.42%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.57%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		21.17%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TDIV and VT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.86

The correlation between TDIV and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и VT

Секторы
TDIV
VT

Технологии

85.0%
27.8%

Коммуникационные услуги

13.4%
8.3%

Промышленность

1.6%
12.0%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

TDIV
85.0%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

TDIV
13.4%
VT
8.3%

Промышленность

TDIV
1.6%
VT
12.0%

Сырьевые материалы

TDIV

-

VT
4.2%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

VT
4.8%

Энергетика

TDIV

-

VT
4.3%

Финансовые услуги

TDIV

-

VT
15.9%

Здравоохранение

TDIV

-

VT
8.1%

Недвижимость

TDIV

-

VT
2.4%

Коммунальные услуги

TDIV

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TDIV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.94

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.67

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.68

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

11.67

-1.89

TDIV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VT

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-50.27%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.67%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-16.51%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-26.38%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-34.24%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.92%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.01%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.22%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VT

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

5.26%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.01%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

13.38%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.15%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.27%

+3.69%

Сравнение комиссий TDIV и VT

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VT

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and VT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (9.90%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.57% vs 12.93% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.57% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.20% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while VT is Global Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор