Сравнение TDIV с MPV
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) is Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while MPV (Barings Participation Investors) is a stock. Over the past 10 years, TDIV returned 19.14%/yr vs 9.53%/yr for MPV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и MPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у MPV с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции MPV по среднегодовой доходности: 19.14% против 9.53% соответственно.
TDIV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 50.88%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 19.14%
MPV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам TDIV и MPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 28.74% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
MPV Barings Participation Investors | 7.37% | 0.74% | 20.52% | 39.14% | -10.73% | 31.93% | -21.01% | 14.57% | 14.84% | 7.04% |
Correlation
The correlation between TDIV and MPV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV vs. MPV — Ранг доходности на риск
TDIV
MPV
Сравнение TDIV c MPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV | MPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.05 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.14 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 0.39 | +14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV | MPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.11 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.37 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.37 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и MPV
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и MPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV | MPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -54.02% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -19.76% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -19.76% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -22.63% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -54.02% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -13.85% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.75% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 7.25% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и MPV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Barings Participation Investors (MPV) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV | MPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.56% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 20.12% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 25.58% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.06% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 25.80% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и MPV
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MPV в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 8.86% | 9.31% | 9.19% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.13% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV and MPV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (7.12%) compared to MPV (5.56%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs MPV's -54.02%.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDIV и MPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор