PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с LVHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV returned 18.13%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.06%.

TDIV

1 день
1.96%
1 месяц
6.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
23.56%
1 год
40.67%
3 года*
28.46%
5 лет*
18.13%
10 лет*
18.79%

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		23.55%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.06%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between TDIV and LVHI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between TDIV and LVHI has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TDIV и LVHI

Секторы
TDIV
LVHI

Технологии

87.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.6%
5.8%

Промышленность

1.3%
13.4%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

16.6%

Финансовые услуги

-

24.1%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Технологии

TDIV
87.1%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
LVHI
5.8%

Промышленность

TDIV
1.3%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

TDIV

-

LVHI
6.8%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

LVHI
8.6%

Энергетика

TDIV

-

LVHI
16.6%

Финансовые услуги

TDIV

-

LVHI
24.1%

Здравоохранение

TDIV

-

LVHI
7.4%

Недвижимость

TDIV

-

LVHI
1.8%

Коммунальные услуги

TDIV

-

LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

TDIV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.27

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.48

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.17

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

21.39

-10.56

TDIV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и LVHI

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-32.31%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-6.08%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-11.99%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-11.99%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-0.63%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.51%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.47%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и LVHI

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

2.83%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

7.76%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

9.63%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

11.09%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

13.75%

+7.23%

Сравнение комиссий TDIV и LVHI

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и LVHI

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности LVHI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.18%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and LVHI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.01%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.13% vs 15.66% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.13% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

LVHI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.18% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор