PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с ARTY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - TDIV tracks the NASDAQ Technology Dividend Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV returned 18.13%/yr vs 13.27%/yr for ARTY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 23.55%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 60.68%.

TDIV

1 день
1.96%
1 месяц
6.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
23.56%
1 год
40.67%
3 года*
28.46%
5 лет*
18.13%
10 лет*
18.79%

ARTY

1 день
5.66%
1 месяц
17.65%
С начала года
60.68%
6 месяцев
63.32%
1 год
104.26%
3 года*
32.85%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		23.55%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.88%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		60.68%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between TDIV and ARTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between TDIV and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и ARTY

Секторы
TDIV
ARTY

Технологии

87.1%
89.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
3.1%

Промышленность

1.3%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

TDIV
87.1%
ARTY
89.8%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
ARTY
3.1%

Промышленность

TDIV
1.3%
ARTY
4.3%

Сырьевые материалы

TDIV

-

ARTY

-

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

ARTY

-

Энергетика

TDIV

-

ARTY

-

Финансовые услуги

TDIV

-

ARTY

-

Здравоохранение

TDIV

-

ARTY
0.5%

Недвижимость

TDIV

-

ARTY
1.0%

Коммунальные услуги

TDIV

-

ARTY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

TDIV vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.15

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.45

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.57

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

18.40

-7.58

TDIV vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и ARTY

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-54.50%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-18.81%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-32.44%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-50.53%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.13%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-19.80%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.69%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и ARTY

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 10.01%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

18.52%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

29.30%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

33.37%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

29.33%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

28.18%

-7.20%

Сравнение комиссий TDIV и ARTY

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и ARTY

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.18%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and ARTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (18.52%) compared to TDIV (10.01%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.13% vs 13.27% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.13% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.06% for ARTY.

TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор