PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с TCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с TCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и TCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и TCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		-0.97%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у TCLEX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям TCLEX по среднегодовой доходности: 4.81% против 5.54% соответственно.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

TCLEX

1 день
1.06%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.86%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX
Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с FTLSXTCLEX с PPLIXTCLEX с FRIMXTCLEX с FFGZXTCLEX с FIKFX

Сравнение комиссий TDIFX и TCLEX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.

TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXTCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.11

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.99

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.08

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. TCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и TCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXTCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.58

+0.42

Корреляция

Корреляция между TDIFX и TCLEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и TCLEX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности TCLEX в 5.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.38%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и TCLEX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и TCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXTCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-35.33%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.49%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-17.31%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-17.31%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.20%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-4.02%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.11%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и TCLEX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXTCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.54%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.82%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.14%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

6.88%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

6.99%

-1.94%