Сравнение TDIFX с RFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и RFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.51% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.90% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
RFGTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и RFGTX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.
Доходность на риск
TDIFX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
TDIFX
RFGTX
Сравнение TDIFX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.93 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.35 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.74 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и RFGTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и RFGTX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности RFGTX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и RFGTX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и RFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -28.52% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.23% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -24.85% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -28.52% | +16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.27% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -3.94% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.09% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и RFGTX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.79% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 8.09% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 13.40% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 13.24% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 14.06% | -9.01% |