Сравнение TDIFX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 4.81% против 9.73% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и PTDIX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TDIFX
PTDIX
Сравнение TDIFX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.04 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.55 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.70 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.46 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и PTDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и PTDIX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и PTDIX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -54.38% | +42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.72% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.43% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -30.02% | +17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.17% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.54% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.04% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и PTDIX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.94% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 7.68% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 13.16% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 13.48% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 13.80% | -8.75% |