Сравнение TDIFX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -1.55% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 10.66% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
PPLIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и PPLIX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
TDIFX
PPLIX
Сравнение TDIFX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.57 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.95 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и PPLIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и PPLIX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PPLIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.11% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и PPLIX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -55.61% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.57% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -26.85% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -32.67% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -5.17% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -8.35% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.39% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и PPLIX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.70% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.15% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 15.78% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 15.43% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 15.56% | -10.51% |