Сравнение TDIFX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 4.86% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.92% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.92%.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
PDEJX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и PDEJX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
TDIFX
PDEJX
Сравнение TDIFX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.09 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.93 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.31 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.88 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и PDEJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и PDEJX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PDEJX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.58% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и PDEJX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -20.45% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -4.45% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -16.83% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.58% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.90% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.21% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и PDEJX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.86% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 4.34% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 7.53% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 8.86% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 8.86% | -3.81% |