Сравнение TDIFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.08% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и LTRIX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TDIFX
LTRIX
Сравнение TDIFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.54 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.65 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и LTRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и LTRIX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и LTRIX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -51.39% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -10.65% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -26.25% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -31.56% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.57% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.26% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.23% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и LTRIX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.45% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 8.47% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 14.51% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 14.57% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 14.79% | -9.74% |