PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с DRIWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIFX с DRIWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) and DRIWX (Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Dimensional. Over the past 10 years, TDIFX returned 5.10%/yr vs 6.37%/yr for DRIWX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TDIFX charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for DRIWX.

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и DRIWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у DRIWX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DRIWX по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.37% соответственно.

TDIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.71%
1 год
7.98%
3 года*
7.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
5.10%

DRIWX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.39%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.19%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIFX и DRIWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.71%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		4.80%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%15.68%

Correlation

The correlation between TDIFX and DRIWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between TDIFX and DRIWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX
Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с FYTKXDRIWX с PTDIXDRIWX с DFQTXDRIWX с FRHMXDRIWX с FNSHXDRIWX с PDAHX

Доходность на риск

TDIFX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXDRIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.94

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.79

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.31

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

8.96

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. DRIWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа DRIWX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и DRIWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXDRIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.94

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.67

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и DRIWX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DRIWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIFXDRIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-27.45%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-5.75%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.51%

-10.68%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-27.45%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-27.45%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.47%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.35%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.47%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и DRIWX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.01%, в то время как у Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIFXDRIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.24%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.21%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

6.84%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

10.63%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

10.10%

-5.04%

Сравнение комиссий TDIFX и DRIWX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и DRIWX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DRIWX в 6.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		6.65%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TDIFX and DRIWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIWX has higher volatility (2.24%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, TDIFX dropped -12.21% vs DRIWX's -27.45%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIFX и DRIWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор