PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

TDI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		6.61%43.12%6.39%4.12%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

TDI

1 день
3.82%
1 месяц
-8.05%
С начала года
6.61%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий TDI и JIVE

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

TDI
Touchstone Dynamic International ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

TDI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.59

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.27

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.69

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

15.22

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.93

-0.37

Корреляция

Корреляция между TDI и JIVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и JIVE

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.82%1.94%3.39%0.40%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок TDI и JIVE

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-13.79%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.96%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-6.09%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.96%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и JIVE

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.00%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.11%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.94%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.85%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.85%

+1.63%