Сравнение TDI с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
TDI и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TDI и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDI и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 8.61% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
TDI
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDI и ICOW
И TDI, и ICOW имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
TDI vs. ICOW — Ранг доходности на риск
TDI
ICOW
Сравнение TDI c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDI | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.95 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.31 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 15.48 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.52 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между TDI и ICOW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и ICOW
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.78% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок TDI и ICOW
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -43.49% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.00% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.20% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.71% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.59% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и ICOW
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.30% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.44% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 17.12% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.58% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.53% | -2.02% |