PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TDI is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 39.15% for ICOW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и ICOW

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%4.71%

Correlation

The correlation between TDI and ICOW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between TDI and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDI и ICOW

Секторы
TDI
ICOW

Финансовые услуги

21.5%

-

Технологии

19.1%
6.2%

Промышленность

17.9%
28.7%

Энергетика

10.3%
23.7%

Здравоохранение

9.9%
7.1%

Сырьевые материалы

9.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.6%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%
8.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

TDI
21.5%
ICOW

-

Технологии

TDI
19.1%
ICOW
6.2%

Промышленность

TDI
17.9%
ICOW
28.7%

Энергетика

TDI
10.3%
ICOW
23.7%

Здравоохранение

TDI
9.9%
ICOW
7.1%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
ICOW
5.4%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
ICOW
11.6%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
ICOW
8.5%

Недвижимость

TDI

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с LCF
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

TDI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.87

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.72

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.91

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

17.54

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.55

+1.19

Просадки

Сравнение просадок TDI и ICOW

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-43.49%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.02%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.64%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.59%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.24%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и ICOW

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.41%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

10.59%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.73%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.64%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.47%

-1.63%

Сравнение комиссий TDI и ICOW

И TDI, и ICOW имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и ICOW

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDI and ICOW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 39.15% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 39.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDI and ICOW have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.63% for TDI.

They also come from different issuers: Touchstone and Pacer.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор