PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с DWMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

TDI и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и DWMF

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		8.61%43.12%6.39%4.12%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%10.22%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.

TDI

1 день
1.87%
1 месяц
-4.89%
С начала года
8.61%
6 месяцев
13.73%
1 год
42.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий TDI и DWMF

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

TDI
Touchstone Dynamic International ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

TDI vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.45

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.11

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.28

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

8.63

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.45

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.54

+1.09

Корреляция

Корреляция между TDI и DWMF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и DWMF

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DWMF в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.78%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TDI и DWMF

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-29.72%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.74%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.47%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.88%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.31%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и DWMF

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.56%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.43%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

13.73%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

11.20%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.16%

+2.35%